Секьюритизация ипотечных активов - одно из важнейших и перспективных направлений деятельности АБ "ГПБ-Ипотека" (ОАО). В ноябре 2006 г. Банк осуществил первый в России выпуск ипотечных ценных бумаг. Объем выпуска составил 3 000 000 000 рублей. Рейтинг Moody's - Ваа2. В декабре 2006 г. Банк провел первую в России трансграничную секьюритизацию рублевого актива со следующими параметрами:
| Транш | Объем | Присвоенный рейтинг Standard&Poor's |
Присвоенный рейтинг Moody's |
|---|---|---|---|
| А | EUR 140 900 000 | BBB+ | A3 |
| В | RUB 518 000 000 | BB | Baa3 |
| С | RUB 346 000 000 | B | Ba3 |
В июне 2007 г. Банк провел первую в России повторную сделку секьюритизации активов на внешнем рынке. Данная сделка также явилась первой сделкой зарубежной секьюритизации среди стран с развивающейся экономикой, расчеты по старшему траншу которой осуществлялись в местной валюте. Параметры выпуска приведены ниже:
| Транш | Объем | Присвоенный рейтинг Standard&Poor's |
Присвоенный рейтинг Moody's |
|---|---|---|---|
| А1 | EUR 147 150 000 | BBB+ | A3 |
| А2 | RUB 850 000 000 |
BBВ+ | А3 |
| В | RUB 311 800 000 |
BВВ- | Baа3 |
| С | RUB 329 000 000 | BB- | Ва2 |
Проведение 3-х выпусков ипотечных ценных бумаг является уникальным для российского ипотечного рынка.
В апреле 2011 г. Банк провел очередную сделку по секьюритизации ипотечных активов. Общий объем выпуска составил 7 060 000 000 рублей. Рейтинг Moody's - Ваа2. Банк планирует в дальнейшем продолжать выпуск ценных бумаг, обеспеченных ипотечными активами, повышая доходность каждой сделки секьюритизации.